CURSO PRÁTICO GESTÃO DE RISCOS

Curso Prático Gestão de Riscos
19
Jun

Conheça as diretivas e princípios de corporate governance, perceba qual a importância da gestão de riscos nas organizações e quais são os princípios de Basileia. Desenvolva as suas competências de gestão de riscos de mercado, de liquidez, de crédito e a nível operacional com este Curso Prático Gestão de Riscos.

Objetivos do Curso Prático Gestão de Riscos

  • Entender os princípios do corporate governance
  • Conhecer os princípios de Basileia e a sua evolução
  • Reforçar os conhecimentos na gestão de risco
  • Desenvolver novas práticas na identificação e gestão do risco
  • Enquadrar a envolvência macroeconómica na prevenção do risco
  • Analisar os processos de validação de modelos de risco de crédito
  • Determinar métricas de avaliação do risco de liquidez

A Quem se Dirige

Diretores financeiros, diretores de risco, consultores, analistas de risco, diretores e responsáveis de planeamento e estratégia.

Programa

CORPORATE GOVERNANCE E GESTÃO DE RISCO

  • Diretivas e princípios de corporate governance
  • Função de gestão de risco
  • Função de gestão de risco em Basileia III 

 

INTRODUÇÃO À GESTÃO DE RISCO

  • Enquadramento da crise financeira e impacto para a gestão de risco
  • A crescente relevância da gestão de risco nas organizações
  • Tendências 

 

PRINCÍPIOS DE BASILEIA

  • A evolução de Basileia
  • Princípios e objetivos do Acordo de Basileia
  • Os 3 Pilares
  • Princípio das linhas de defesa
  • Importância do Data Management Data Quality em Basileia 

 

BASILEIA III – PRINCIPAIS ALTERAÇÕES E IMPACTOS

  • Enquadramento de Basileia III e da revisão da Capital Requirements Directive
  • Calendário de implementação
  • Desafios à gestão de risco e capital
  • Rácio de alavancagem
  • Novas regras de cálculo dos RWA
  • Abordagem ao Risco Sistémico
  • Exemplo: o que muda no papel de gestão de risco

 

MODELIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RISCOS

 

RISCO DE MERCADO

  • Identificação dos requisitos regulamentares e evolução – Basileia II, II 5 e III
  • Fundamental Review of the Trading Book
  • Metodologias de quantificação de risco de mercado (standardized vs. internal model approach)
  • Metodologias VaR (stressd VaR e Expected Shortfall)
  • CVA e Counterparty Credit Risk
  • Exemplo: quantificação de risco e avaliação de instrumentos financeiros 

 

RISCO DE LIQUIDEZ

  • Enquadramento à gestão de risco de liquidez
  • Alterações com Basileia III
  • Métricas de avaliação do risco de liquidez – LCR e NSFR
  • Métricas de avaliação do risco de liquidez – buffers contra cíclico e conservação
  • Planificação da liquidez – operacional, funding, mismatches, limites e planos de contingência
  • Importância de stress test sobre a gestão de liquidez
  • Exemplo: quantificação do risco de liquidez 

 

RISCO OPERACIONAL

  • Enquadramento da gestão do risco operacional
  • Identificação e categorização de eventos e perdas associadas
  • Key Risk Indicators (KRI) – identificação e monitorização
  • Identificação e mapeamento de riscos de controlos
  • Modelos de risco operacional – BIA, Standard e AMA
  • Exemplo: validação de modelos, pressupostos e resultados

 

RISCO DE CRÉDITO

  • Enquadramento da gestão de risco de crédito
  • Abordagem à segmentação de carteiras de crédito
  • Desenvolvimento de modelos internos de risco de crédito – Standard e Internal Rating Based
  • Os processos de atribuição de graus de risco a clientes e operações
  • Processos de validação de modelos de risco de crédito
  • Incorporação da avaliação de risco na adequação do pricing ao risco das operações

 

RISCO E PLANEAMENTO  DE CAPITAL

  • O ICAAP: visão interna de risco
  • Estratégia e a exposição ao risco
  • Capital: perspetiva regulamentar vs. perspetiva económica
  • Conceito e componentes do Risk Taking Capacity (RTC)
  • Planeamento de Capital e Negócio
  • Importância do stress test enquanto ferramenta de gestão de risco
  • IFRS9

 

OUTRAS TIPOLOGIAS DE RISCOS

  • Risco da taxa de juro
  • Risco de negócio e estratégia
  • Risco imobiliário
  • Risco de concentração
  • Exemplo: avaliação do risco de imobiliário – metodologia de quantificação

Metodologia do Curso Prático Gestão de Riscos

Serão realizadas exercícios e estudos de casos relacionados com as temáticas abordadas, em cada um dos módulos.

Formador

Código da Formação: 1960617

Preço: Sob consulta

Duração: 4 dias

Quer uma formação à medida para a sua empresa?

  • Entender os princípios do corporate governance
  • Conhecer os princípios de Basileia e a sua evolução
  • Reforçar os conhecimentos na gestão de risco
  • Desenvolver novas práticas na identificação e gestão do tisco
  • Enquadrar a envolvência macroeconómica na prevenção do risco
  • Analisar os processos de validação de modelos de risco de crédito
  • Determinar métricas de avaliação do risco de liquidez

Diretores financeiros, diretores de risco, consultores, analistas de risco, diretores e responsáveis de planeamento e estratégia.

CORPORATE GOVERNANCE E GESTÃO DE RISCO

  • Diretivas e princípios de corporate governance
  • Função de gestão de risco
  • Função de gestão de risco em Basileia III 

 

INTRODUÇÃO À GESTÃO DE RISCO

  • Enquadramento da crise financeira e impacto para a gestão de risco
  • A crescente relevância da gestão de risco nas organizações
  • Tendências 

 

PRINCÍPIOS DE BASILEIA

  • A evolução de Basileia
  • Princípios e objetivos do Acordo de Basileia
  • Os 3 Pilares
  • Princípio das linhas de defesa
  • Importância do Data Management Data Quality em Basileia 

 

BASILEIA III – PRINCIPAIS ALTERAÇÕES E IMPACTOS

  • Enquadramento de Basileia III e da revisão da Capital Requirements Directive
  • Calendário de implementação
  • Desafios à gestão de risco e capital
  • Rácio de alavancagem
  • Novas regras de cálculo dos RWA
  • Abordagem ao Risco Sistémico
  • Exemplo: o que muda no papel de gestão de risco

 

MODELIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RISCOS

 

RISCO DE MERCADO

  • Identificação dos requisitos regulamentares e evolução – Basileia II, II 5 e III
  • Fundamental Review of the Trading Book
  • Metodologias de quantificação de risco de mercado (standardized vs. internal model approach)
  • Metodologias VaR (stressd VaR e Expected Shortfall)
  • CVA e Counterparty Credit Risk
  • Exemplo: quantificação de risco e avaliação de instrumentos financeiros 

 

RISCO DE LIQUIDEZ

  • Enquadramento à gestão de risco de liquidez
  • Alterações com Basileia III
  • Métricas de avaliação do risco de liquidez – LCR e NSFR
  • Métricas de avaliação do risco de liquidez – buffers contra cíclico e conservação
  • Planificação da liquidez – operacional, funding, mismatches, limites e planos de contingência
  • Importância de stress test sobre a gestão de liquidez
  • Exemplo: quantificação do risco de liquidez 

 

RISCO OPERACIONAL

  • Enquadramento da gestão do risco operacional
  • Identificação e categorização de eventos e perdas associadas
  • Key Risk Indicators (KRI) – identificação e monitorização
  • Identificação e mapeamento de riscos de controlos
  • Modelos de risco operacional – BIA, Standard e AMA
  • Exemplo: validação de modelos, pressupostos e resultados

 

RISCO DE CRÉDITO

  • Enquadramento da gestão de risco de crédito
  • Abordagem à segmentação de carteiras de crédito
  • Desenvolvimento de modelos internos de risco de crédito – Standard e Internal Rating Based
  • Os processos de atribuição de graus de risco a clientes e operações
  • Processos de validação de modelos de risco de crédito
  • Incorporação da avaliação de risco na adequação do pricing ao risco das operações

 

RISCO E PLANEAMENTO  DE CAPITAL

  • O ICAAP: visão interna de risco
  • Estratégia e a exposição ao risco
  • Capital: perspetiva regulamentar vs. perspetiva económica
  • Conceito e componentes do Risk Taking Capacity (RTC)
  • Planeamento de Capital e Negócio
  • Importância do stress test enquanto ferramenta de gestão de risco
  • IFRS9

 

OUTRAS TIPOLOGIAS DE RISCOS

  • Risco da taxa de juro
  • Risco de negócio e estratégia
  • Risco imobiliário
  • Risco de concentração
  • Exemplo: avaliação do risco de imobiliário – metodologia de quantificação

Serão realizadas exercícios e estudos de casos relacionados com as temáticas abordadas, em cada um dos módulos.

Course Content

Time: 4 dias
Currículo está vazio

Instructor

Formações ajustadas ao seu negócio

FORMAÇÕES À MEDIDA

Provocamos e aceleramos processos de mudança com a implementação e desenvolvimento de soluções pragmáticas orientadas para os resultados

SABER MAIS